Stasjonær stokastisk prosess

En stasjonær stokastisk prosess er en hvis sannsynlighetsfordeling varierer mer eller mindre konstant over en viss tidsperiode.

Med andre ord, en rekke tall kan se (og være) kaotiske, men ta verdier innenfor et begrenset område. Gjennom denne informasjonen kan det lages modeller som prøver å forutsi variabelen. Den daglige avkastningen av en finansiell eiendel er et eksempel på stasjonære stokastiske prosesser. Dermed har den daglige avkastningen av EURUSD, det vil si den daglige variasjonen i prosent, følgende form:

Dette diagrammet gjenspeiler den daglige prosentvise avkastningen til EURUSD siden 1999. For å bedre forstå konseptet, skal vi bare tilby de siste 100 dagene.

Ved å forstørre grafen kan vi se oppførselen til variabelen tydeligere. I løpet av de siste 100 dagene har EURUSD hatt variasjoner i området -1% og 1%. Vi kan ikke forutsi hvilken variasjon en bestemt dag vil ha, men vi kan intuitere (men ikke bekrefte) verdiområdet variabelen vil være i.

Er stasjonære stokastiske prosesser forutsigbare?

Når det refereres til forutsigbarheten til en stasjonær stokastisk prosess, blir det ikke hevdet at den er 100 prosent forutsigbar. Det refererer til muligheten for at serien med en viss sannsynlighet tar en rekke verdier. Et eksempel er gitt i diagrammet over den daglige avkastningen til EURUSD. Vi kan ikke forutsi om EURUSD vil stige eller falle, men vi kan forutsi med ganske høy grad av tillit til at EURUSD vil komme tilbake mellom -1 og 1%.

Her er et grovt bilde av typene stokastiske prosesser. Blant dem er stasjonære og ikke-stasjonære stokastiske prosesser.

Populære Innlegg

Iransk olje når allerede Europa

Olje fra Iran returnerer til Europa etter sanksjonene som ble pålagt landet for 4 år siden. Nå prøver Iran å få fotfeste i det europeiske oljemarkedet. Fire millioner fat olje ble i går sendt til Spania, Frankrike og Russland. Av den totale forsendelsen er to millioner kjøptLes mer…

Verdens kornforbruk avtar på grunn av lave oljepriser

Prisene på basisvarer har falt i 2015 for fjerde år på rad på grunn av rikelig tilbud, dempet global etterspørsel og styrking av amerikanske dollar. I følge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), reduserte matkostnadsindeksen med 19% iLes mer…

Investering vellykket: de fem spørsmålene i 2016

For å investere med suksess i en globalisert verden, der nyhetsstrømmen påvirker finansmarkedene som en serie "dominoer", må du stille de nødvendige spørsmålene. Det er derfor vi skal prøve å bryte ned det vi anser som de fem viktige spørsmålene hvis svar kan hjelpe oss med å definere Les mer…

Bank of Spain vil kontrollere kreditter for å unngå nye bobler

Europeiske tilsynsmyndigheter har begynt å implementere et fond som vil kreve mer kapital fra finansinstitusjoner i en tid da lånene er for høye i forhold til BNP. Et tiltak som er knyttet til observasjon av eiendomspriser og privat gjeld. Den resulterende parameteren mellom lånet og Les mer…