Tidsserier kan klassifiseres i henhold til deres statistiske egenskaper i fire hovedtyper.
Å anerkjenne, tolke og vite hvordan man kan analysere de store typene tidsserier er viktig for å gjennomføre pålitelige økonometriske modeller. Pålitelig, sier vi, når det gjelder å trekke ut forhold mellom variabler og estimater.
Klassifisering av tidsserier
Klassifiseringen av tidsseriene er oppsummert i følgende graf:
De adopterte navnene (konstant gjennomsnitt, ikke-konstant gjennomsnitt, avgrenset varians, økende varians) er mer eller mindre trivielle. Det vil si at selv om de reagerer godt på beskrivelsen av tidsserien, er de ikke unike. Siden andre forfattere kunne skille mellom stasjonære og ikke-stasjonære stokastiske prosesser. Vi snakker da om en annen type klassifisering, men gyldig på samme måte.
Naturligvis er det fra det didaktiske synspunkt alltid enklere og mer intuitivt å studere det, enn å studere det med sannsynlighetsfordelinger og Gaussiske funksjoner. Avslutningsvis, viktigere enn navnene eller merkelappen som er satt til serietypene, er den grafiske og intuitive representasjonen av serien.
Kjennetegn på hver type tidsserie
Med oversiktstabellen over tydelig, skal vi markere hovedegenskapene til hver type tidsserie. Men først anbefales det å mestre begrepene gjennomsnitt og varians:
- Halv
- Forskjell
Kjennetegnene til hovedtyper av tidsserier er:
Konstant middel og avgrenset eller konstant varians
Avkastningen på finansielle eiendeler generelt er vanligvis stasjonære stokastiske prosesser. På et mindre teknisk og enklere språk er de prosesser med et konstant gjennomsnitt og en begrenset varians. Grafen over representerer den daglige prosentvise endringen av en finansiell eiendel uten mye volatilitet.
Konstant middel og økende varians
Aksjene til noen selskaper som viser volatilitet, råvarer eller til og med valutamarkedet (FOREX) viser denne typen oppførsel. Gjennomsnittet er mer eller mindre konstant gjennom hele perioden, men de er preget av store endringer i den ene eller den andre retningen.
Ikke-konstant gjennomsnitt og avgrenset eller konstant varians
Det forrige eksemplet kan godt være utviklingen av arbeidsledigheten i en tid med sterk økonomisk lavkonjunktur som varer i flere år. Avviket er konstant eller begrenset, det vil si at det forblir på veldig like nivåer gjennom hele perioden, men gjennomsnittet fortsetter å vokse. Hvis vi i stedet for ledigheten hadde valgt sysselsettingsgraden, ville vi ha den samme, men avtagende serien. Seriekarakteristikkene ville være nøyaktig de samme.
Økende eller synkende gjennomsnitt og økende varians
Et godt eksempel kan være et fattig utviklingsland. Etter en viss tid begynner utviklingen å akselerere på grunn av teknologiske og sosiokulturelle fremskritt. Derfor blir trenden stadig mer uttalt. Det er også en typisk oppførsel i tidsseriedata fra en økonomisk boble.
Til slutt skal det bemerkes at en tidsserie kan være av to typer samtidig. Det vil si at i noen perioder vil det være type 1 og i andre perioder vil det være type 3. Det vanlige er at avhengig av fenomenet blir det klassifisert i en eller annen type. Vi må imidlertid huske at når det gjelder økonomiske variabler, er ingenting sikkert.