Stresstester er tester utført på enheter for å vurdere deres økonomiske situasjon og verifisere stabiliteten i det finansielle systemet overfor mulige smitte- eller systemiske risikoscenarier.. Stresstesten er et ekstremt scenario i scenarioanalyse.
For å utføre disse testene blir eiendelene og forpliktelseskomponentene til en bank eller selskap utsatt for forskjellige situasjoner både i scenarier som følger med den positive utviklingen i økonomien og makroøkonomien., som i mer kompliserte scenarier. Denne typen praksis er simuleringer som er ment å inneholde og forutse øyeblikk av bankpanikk eller bankdrift på engelsk.
I investeringsverdenen brukes det ofte som et supplement til VAR-analyse, fordi det gjenspeiler resultater som ikke vises i VAR. Stresstesten
EU-landene har til hensikt å demonstrere overfor den offentlige støtten - 4,6 milliarder euro mellom garantier som enhetene må betale for de tilbudte garantiene, rekapitaliseringer og fusjoner - for investorer at tiltak blir tatt for å unngå ugunstige situasjoner på grunn av forverringen i forretningsvolumet og utseendet på tap i låneporteføljen, samt forverring i verdsettelsen av visse eiendeler, særlig eiendom.
De første stresstestene i banken ble utført av komiteen for banktilsyn siden 2009 og gjennomføres hvert år, i samarbeid mellom Den europeiske sentralbanken (ECB) og EU-kommisjonen (EF).
Stresstest beregningsmetode
For å kunne møte økonomiske kriser der visse vilkår er oppfylt, slik som økning i nivået på arbeidsledighet, manglende betaling av kreditter gitt av bankene og tap av verdi på investeringer, følger stresstestene følgende generelle beregningsmetode .
De måles fra nivå 1 eller nivå 1 indikatoren. Denne koeffisienten måler bankenes solvens. I dette tilfellet analyserer testene hva hver bank har i kapital pluss reserver, udelt fortjeneste og evigvarende fortrinnsaksjer (eller deltakerkvoter i tilfelle sparebanker) for å møte eiendeler, lån gitt, aksjer og andre risikoinvesteringer. Det vil si pengene de har garantert eller egne ressurser, i forhold til de som de har forpliktet seg til en investering som ikke er helt trygg. Som hovedregel har veileder satt et Tier 1 minimum på 6%. Jo høyere denne prosentandelen, jo høyere kredittverdighet.
I Basel-avtaler du kan se utviklingen i retningslinjene som er satt i denne forbindelse, for å rette på flere problemer som f.eks likviditet, risiko for manglende overholdelse eller økonomisk taksering.
Mulige stresstestscenarier
Følgende scenarier er etablert for beregning av disse ytelsestestene:
- Normalt scenario: Dette er det mest stabile på makroøkonomisk nivå. Bankenes regnskaper blir studert og avstemt for å se om de er i samsvar med dagens markedssituasjon.
- Komplisert scenario: Forverring av den makroøkonomiske situasjonen, effekten av et fall i BNP på 3%, nivå hvorfra det slutter å skape arbeidsplasser på en bærekraftig måte, veies eiendelene til bankene etter deres risikonivå, for eksempel et lån gitt uten garantier veier 100%, men en obligasjon fra den tyske staten som Bundvekt på 0%, verditap på finansielle eiendeler og sluttkapital som oppnås etter regnskapsføring av mottatt offentlig støtte.
- Gjeldskrise i et land: Det er det mest kompliserte scenariet. Det tar sikte på å etablere solvens i tilfelle et lands gjeld har overveldende tall, som Hellas med 25%, Portugal med 15% eller Spania med 12%.
De bankene eller enhetene som ikke består stresstesten har mekanismer for å komme seg ut av denne situasjonen, og de er følgende:
- Gå til privat sektor og markedet for å kunne finansiere deg selv.
- EUs nødfond for forsvar av euroen.
- Bunnen av ordnet bank restrukturering (FROB) i tilfelle Spania.
| CET 1-forhold (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | 15 banker | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| DET ER | Finans- og sparebank | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| DET ER | United Rural Savings Banks | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| DET ER | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| DET ER | Sparebank og M.P. fra Zaragoza | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| DET ER | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| DET ER | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| DET ER | NCG Bank | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| DET ER | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| DET ER | Santander Bank | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| DET ER | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| DET ER | Spare- og pensjonsbanken i Barcelona | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| DET ER | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| DET ER | Bank of Sabadell | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| DET ER | Mare Nostrum benk | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| DET ER | Bankinter | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Stresstesteksempel
Stilt overfor fall i BNP siden begynnelsen av krisen til nå nær 4,5%, har Spania vært et eksempel på åpenhet i testene.
Ved å publisere dataene til mer enn 95% av det finansielle systemet, til og med legge inn flere aspekter enn resten av Europa, for eksempel i eiendomsporteføljene til bankene. I 2014, av de 15 spanske bankene som ble testet, ble bare en, Liberbank, suspendert i en av testfasene med et kapitalunderskudd på 35 millioner euro (relativt lavt tall sammenlignet med halvparten). I tillegg, etter å ha analysert kvaliteten på eiendelene deres, var tallet 1,6 sammenlignet med EU-gjennomsnittet, som var 3,5%.
Syre test