Finansøkonometri er form av økonometriske studier som fokuserer på analyse og estimering innenfor omfanget av finansmarkedene. Dermed er det gjennom arbeid med økonometriske modeller mulig å analysere gevinster og tap i et marked i henhold til forskjellige variabler.
Av ovennevnte grunn er finansiell økonometri et interessant og effektivt verktøy for finansielle agenter når de designer og lanserer investeringer i visse eiendeler eller når de starter nye prosjekter eller forretningsforetak i finansverdenen.
I løpet av de siste tiårene har den raske utviklingen og utvidelsen av finansielle eiendeler eller produkter gjort det nødvendig å forbedre økonomiske og statistiske verktøy for å gjennomføre virksomhet i et stadig mer komplekst og variert marked. På denne måten letter finansøkonometri forståelse av atferd og måling og estimering av data. Med andre ord fokuserer denne disiplinen på strømmer og interaksjoner som oppstår i markedene.
Funksjoner av finansøkonometri
Hovedfunksjonene som denne formen for økonometri omhandler, prøver å estimere oppførselen til eiendeler som gir investorer fordeler og gevinster for deres porteføljer av verdipapirer, med tanke på visse risikonivåer. For dette er det nødvendig å lage økonometriske modeller og økonomiske dataserier som hjelper til med å verifisere forskjellige scenarier og konsekvensene av endringer i variablene som eksisterer i finansverdenen.
I denne forstand er det å være kjent med og estimere risikonivåene eller volatiliteten til en finansiell eiendel (med andre ord prisendringene over en periode) viktige faktorer å ta i betraktning. Disse og andre data blir vanligvis samlet i den økonomiske tidsserien som er nevnt ovenfor, og er hovedelementet for økonometrisk analyse.