En statisk økonometrisk modell er en økonometrisk modell der forklaringsvariablene ikke presenterer etterslep.
Konseptet med en statisk økonometrisk modell som et skille fra en dynamisk økonometrisk modell gir mening med tidsseriedata. Det er med andre ord modeller som presenterer etterslep i forklaringer: dynamiske økonometriske modeller. Og på den annen side er det modeller som ikke presenterer etterslep i de forklarende variablene: statiske økonometriske modeller. Fra nå av vil det være den statiske økonometriske modellen vi til enhver tid vil referere til.
I denne forstand, for å forstå begrepet godt, må essensen av en økonometrisk modell først forklares. Og for det andre kan begrepet statisk skrives tydelig og kortfattet.
En økonometrisk modell
En statisk økonometrisk modell er en der alle forklaringsvariablene inneholder data på samme tidspunkt. Det vil si at den har formen:
Som alle økonometriske modeller inneholder denne modellen følgende variabler:
Y: Det er den forklarte variabelen. Det kan være hvilken som helst økonomisk variabel som vi har tenkt å forutsi, estimere eller forklare.
Null beta: Det er den konstante betegnelsen i ligningen, den har ingen økonomisk betydning. Inkluderingen i ligningen er av matematiske grunner.
Beta en: Det er koeffisienten hvis verdi forklarer forholdet som forklaringsvariabelen x1 har på den forklarte variabelen Y.
X1: Som vi har sagt før, er det en av variablene som prøver å forklare oppførselen til variabelen Y.
Beta to: Det er koeffisienten hvis verdi forklarer forholdet mellom forklaringsvariabelen x2 og svingningene til variabelen Y.
X2: Det er den andre variabelen som prøver å forklare oppførselen til Y.
Abonnement 't': refererer til tid. Det abonnementet kan godt ta verdier for et bestemt år eller en bestemt måned. Senere, i eksemplet, vil vi se en sak brukt på den økonomiske virkeligheten.
I denne forbindelse er det verdt å nevne at det for å forstå og assimilere dette konseptet (den statiske økonometriske modellen) er viktig å mestre begrepene: Økonometrisk modell og regresjonsmodell.
Statisk konsept
Nå, med konseptet med en klar økonometrisk modell, er det verdt å kaste lys over begrepet 'statisk'. Når det gjelder statiske modeller, er det ingen forsinkelser i de forklarende. Hva betyr det at det ikke er forsinkelser? Det betyr at hvis variabelen Y er data fra år 1, vil dataene fra X1 og X2 også være data fra samme år, år 1. På samme måte, hvis vi vil forklare verdien av variabelen Y i år 2, så vil vi bruke data fra X1 og X2 fra år 2. Det vil si fra samme år.
Eksempel på en statisk økonometrisk modell
Anta at vi har en økonometrisk modell som prøver å forklare bruttonasjonalproduktet (BNP) i et land. For å forklare det vil vi bruke to indekser for arbeidsledighetsgraden og industriproduksjon som forklaringsvariabler. Vi vil jobbe med indekser for å forenkle eksemplet.
Den aktuelle modellen ville være matematisk hvordan:
BNP: Det er den forklarte variabelen, den representerer en indeks på bruttonasjonalproduktet.
Desem: Det er den første forklarende variabelen, den refererer til en indeks over landets arbeidsledighet.
Produsent: Det er den andre forklarende variabelen, og det er en indeks over industriproduksjonen i det landet.
t: Representerer referanseåret
Når modellen er beregnet, la oss forestille oss at koeffisientene er slik at:
Tatt i betraktning det ovennevnte, hvorfor vet vi at det er en statisk økonometrisk modell? Fordi alle variablene finnes på samme tidspunkt: 't' øyeblikket.
Deretter skal vi se flere eksempler for å se hvordan modellen tolkes:
Eksempel 1
Dette betyr at BNP-indeksen fra 1980 blir forklart i form av denne ligningen og dens verdier. Det vil si å holde alt annet konstant, hvis arbeidsledighetsvariabelen hadde vært større med en enhet i 1980, ville BNP-variabelen blitt redusert med 0,36 enheter (merk minustegnet foran den).
På den annen side, hvis man holdt alt konstant, hvis det samme året, 1980, industriproduksjon, i stedet for å ha verdien den presenterer, hadde presentert en enhet til, ville BNP-variabelen økt med 0,68 enheter i 1980.
Eksempel 2
Dette betyr at BNP-indeksen fra 1985 blir forklart i form av denne ligningen og dens verdier. Det vil si å holde alt annet konstant, hvis arbeidsledighetsvariabelen hadde vært en større enhet i 1985, ville BNP-variabelen blitt redusert med 0,36 enheter (merk minustegnet foran den).
På den annen side, hvis man holdt alt konstant, hvis samme år, 1985, hadde industriproduksjonen, i stedet for å ha verdien den presenterer, presentert en enhet til, ville BNP-variabelen økt med 0,68 enheter i 1985.
Til slutt, fra disse to siste eksemplene, kommer vi til en klar konklusjon. Uansett hvilket år du vil se i modellen, vil de forklarende variablene inneholde data fra samme år som den forklarte variabelen. Verdiene til alle variablene, både forklart og forklarende, blir med andre ord funnet på samme tidspunkt.
Det anbefales å lese: Dynamisk økonometrisk modell
Matematisk modell