Lineær korrelasjonskoeffisient

Korrelasjon, også kjent som den lineære (Pearson) korrelasjonskoeffisienten, er et regresjonstiltak som prøver å kvantifisere graden av fellesvariasjon mellom to variabler.

Derfor er det et statistisk mål som kvantifiserer den lineære avhengigheten mellom to variabler, det vil si at hvis verdiene tatt av to variabler er representert i et spredningsdiagram, vil den lineære korrelasjonskoeffisienten indikere hvor god eller dårlig settet med punkter som er representert nærmer seg en linje.

På en mindre dagligdags måte kan vi definere det som tallet som måler intensitetsgraden og følelsen av forholdet mellom to variabler.

Å være:

Cov (x; y): de kovarians mellom verdien "x" og "y".

σ (x): standardavvik på "x".

σ (y): standardavvik på "y".

Verdier som korrelasjonen kan ta

ρ = -1 Negativ perfekt korrelasjon

ρ = 0 Det er ingen sammenheng

ρ = +1 positiv perfekt korrelasjon

Vi snakker om positiv korrelasjon hvis verdien "y" stiger når verdien "x" stiger, og også med samme intensitet (+1).

I motsatt tilfelle, hvis når verdien "x" stiger, og verdien "y" faller, og også med samme intensitet, snakker vi om negativ korrelasjon (-1).

Det er viktig å vite at dette ikke betyr at de gjør det i samme proporsjon (med mindre de har samme standardavvik).

Grafisk fremstilling av korrelasjonen

Positiv perfekt korrelasjon:

Det er ingen sammenheng:

Negativ perfekt korrelasjon:

Tips: ved mange anledninger har vi ikke midler eller data til å bruke denne formelen. Derfor, hvis vi har to prisserier, kan vi beregne korrelasjonskoeffisienten i excel ved å bruke følgende funksjon: coef.de.correl (priseserie x; priseserie y).