Systematisk risiko - Hva det er, definisjon og konsept

Den systematiske, ikke-diversifiserbare eller markedsrisikoen avhenger av selve markedet der den finansielle eiendelen er notert, og kan derfor ikke reduseres.

Det er en del av den totale risikoen for en finansiell eiendel, som er fordelt på systematisk risiko og usystematisk risiko.

Total risiko = Systematisk risiko + Usystematisk risiko

Systematisk risikoformel

Systematisk risiko måles gjennom beta og kan bare reduseres hvis vi ikke opererer i det markedet, og derfor ikke tilegner oss den sikkerheten.

Den består av kvadratet av beta og variansen i markedet. Fra denne likestillingen kan vi utlede at den systematiske risikoen er lik betaen av verdipapiret (betas mindre enn 1 vil redusere markedsrisikoen, betas større enn 1 vil øke markedsrisikoen) multiplisert med markedsavviket, til slutt risikoen.

Det er derfor. at porteføljeforvaltere i mange tilfeller prøver å minimere eksponeringen for denne risikoen ved å velge verdipapirer med lavere beta, selv om dette ikke alltid sammenfaller med målsettingen til forvalteren, da de kan ha andre behov, mål eller at de har valgt å selskapet for en grunnleggende analyse basert på resultatregnskapet og balansen.

Forvalteren må derfor etablere forhold mellom avkastningen og risikoen ved verdipapirene ved hjelp av porteføljediversifiseringsteknikker som reduserer den usystematiske eller diversifiserbare risikoen.

Redaktøren anbefaler:

Usystematisk risiko

Beta av en finansiell eiendel

Populære Innlegg

Prinsipp av relativ betydning

✅ Prinsipp av relativ betydning | Hva det er, mening, konsept og definisjon. Prinsippet om relativ betydning er en regnskapsstandard som indikerer at ...…

Arbeidsledighet, et aktuelt problem

Arbeidsledigheten over hele verden har sett en nedgang, men den er fortsatt et problem globalt. For å forstå dette problemet må vi begynne med å forstå hva arbeidsledighet er, og i enkle vendinger kan vi si at en person er arbeidsledig når de først har lyst til å jobbe, har den nødvendige alderen og Les mer…

Prinsippet om ingen erstatning

✅ Prinsippet om ingen kompensasjon | Hva det er, mening, konsept og definisjon. Prinsippet om ingen kompensasjon er en regnskapsstandard som indikerer at ...…