Donchian-kanalen er en trendtype teknisk indikator representert som en dynamisk handelskanal basert på prisbevegelser.
Donchian-kanalen er en teknisk indikator da den er en del av teknisk analyse. I tillegg er det trend fordi det søker å identifisere hvilken som er den viktigste aksjetrenden. Og den grafiske representasjonen er som en dynamisk handelskanal. Hva mener du dynamisk? Som er en kanal som endres når prisen beveger seg. Utseendet er som følger:
Som vi kan se i grafikken, er utseendet veldig enkelt. Donchian-kanalen har tre linjer. En øvre, en mellomliggende og en nedre. For de som er mer interesserte i det, kan man si det, og med rette, at det har en viss likhet med Bollinger-band.
Det var på 1970-tallet at Richard Donchian, en ekspert på teknisk analyse og futuresmarked, opprettet kanalen som bærer hans etternavn. Ifølge eksperter var denne indikatoren opprinnelsen til trendfølgende handelssystemer. Også kalt, trend trading systemer.
Donchian kanalformel
Neste vil vi forklare hvordan hver av de tre linjene i Donchian-kanalen beregnes. Som enhver teknisk indikator, har denne indikatoren en formel som, når den er beregnet, representerer sitt uttrykk i grafen. Formelen består av tre linjer og består av tre forhold. Donchian-kanalen beregnes som følger:
- HH eller Topplinje = Maksimumspris for de siste «n» periodene
- LL eller bunnlinjen = Minstepris for de siste «n» periodene
- Midtlinje = (Topplinje + bunnlinje) / 2
HH står for det høyeste av maksimumene. (Høyeste Høy). LL den minste av minimaene (Nedre lav).
Verdien av "n" vil avhenge av analytikeren. For eksempel vil en 10-periode Donchian-kanal, der periodene er dager, beregnes som følger:
- HH eller Topplinje = Maksimal pris for de siste 10 dagene
- LL eller bunnlinje = Minstepris de siste 10 dagene
- Midtlinje = (Topplinje + bunnlinje) / 2
Som enhver teknisk indikator kan den brukes i alle perioder. Det vil si fra minutter og timer til måneder og år. Det anbefales imidlertid å bruke den 20-dagers Donchian-kanalen.
Handler med Donchian-kanalen
Som vi sa i begynnelsen, er denne indikatoren, ifølge eksperter innen teknisk analyse, begynnelsen på trendfølgende handelssystemer. Med hvilken Richard Donchian opprettet denne indikatoren som et handelssystem. Richard Donchian etablerte regler for å operere basert på denne indikatoren. Reglene for å åpne og lukke stillinger var veldig enkle.
- Lang posisjon åpning: En lang posisjon åpnes når prisen overstiger 20-dagers høyde. Det vil si når prisen overstiger den øvre linjen.
- Lukk lang posisjon: Langposisjonen er stengt når prisen mister 20-dagers lav. Eller hva er det samme når prisen krysser den nedre linjen nedover.
- Kort posisjonsåpning: En kort posisjon åpnes når prisen mister 20-dagers lav. Med andre ord når prisen krysser den nedre linjen nedover.
- Lukk kort posisjon: Kortposisjonen er stengt når prisen overstiger 20-dagers-høyden. Med andre ord når prisen krysser den øvre linjen oppover.
Hvis vi tar hensyn til reglene, kan vi innse en veldig merkelig detalj. Når en lang posisjon lukkes, åpnes en kort posisjon automatisk. Og omvendt, når du lukker en kort posisjon, åpner du automatisk en lang posisjon. Fra dette kan vi utlede at dette handelssystemet alltid er på markedet. Det vil si at du alltid har en åpen stilling.
Som en konklusjon kan vi si at det er en ekstremt nyttig indikator å oppnå fordeler i markeder som er i trend. Uansett, ja, om trendene er bullish eller bearish. I markeder med mye volatilitet eller sidemarkeder kan vi imidlertid påføre betydelig tap.