Ikke-stasjonær stokastisk prosess
En ikke-stasjonær stokastisk prosess er en hvis sannsynlighetsfordeling varierer konstant.
Hvis en rekke tall oppfører seg på en totalt kaotisk måte, kan vi si at den er tilfeldig, ikke stasjonær. Et eksempel på en ikke-stasjonær stokastisk prosess vil være prisen på EURUSD-valutaparet.
Som vi kan se på forrige bilde, endres både variansen og gjennomsnittet over tid. Vi kan ikke forutsi om EURUSD vil gå opp eller ned. Noen år har det trendet oppover og andre år trent det nedover. Med informasjonen i grafen kan vi ikke gjøre noe klart.
Kan ikke-stasjonære stokastiske prosesser forutsies?
At en prosess er stokastisk, ikke stasjonær, betyr ikke at den er totalt kaotisk. Kaos er et ord som brukes til å forklare det på en enklere og mer forståelig måte. Faktisk er EURUSD-valutaparet en finansiell eiendel som gjenspeiler hvor mange dollar vi kan bytte for en euro på et gitt tidspunkt. Så den verdien avhenger av flere variabler. Noen eksempler på variablene som forklarer bevegelsen av EURUSD er rentesatser, kjøp av obligasjoner eller internasjonal handel der det byttes euro og dollar.
Bortsett fra sistnevnte, kan ikke-stasjonære stokastiske prosesser konverteres til stasjonære stokastiske prosesser ved å transformere serien. Det enkleste eksemplet er en gjennomsnittlig stasjonær stokastisk prosess. Hvis trendkomponenten elimineres ved hjelp av matematiske formler, kan vi konvertere den til en stasjonær stokastisk prosess.
