Track record - Hva det er, definisjon og konsept

Track record er resultatkurven til en investor, en institusjon for kollektiv investering eller et handelssystem i løpet av en viss periode.

Track record er dannet av settet med operasjoner utført av en næringsdrivende i løpet av en periode. For å si det på en eller annen måte, er banerekorden for den næringsdrivende, som den akademiske posten er for studenten ved et universitet. Det er resultathistorikken.

For eksempel, hvis en student har fullført tre universitetsgrader og totalt 120 fag, vil hans banerekord være den akademiske rekorden som gjenspeiler alle karakterene hans.

Et annet eksempel kan være regnskapsposter til et selskap. Selskapet reflekterer overskudd eller tap, så vel som balansen, i årsregnskapet. Men din oversikt vil være oversikten over alle regnskapsoppføringene som fører deg til å oppnå det resultatet. Disse regnskapsoppføringene er registrert i journalen.

Forskjell mellom track record og hovedstatistikk

I første omgang er det viktig å skille godt mellom track record og hovedstatistikk. Hovedstatistikken har å gjøre med lønnsomhet og risiko.

Det normale er at investeringsfond eller handelsmenn tilbyr informasjon om hva de har oppnådd (lønnsomhet), hva de har tapt (maksimal uttelling) og variasjonen av disse gevinstene og tapene (volatilitet). Den første er et mål på fortjeneste, mens de to siste er mål på risiko. Løyperekorden går imidlertid mye lenger. Det er en detaljert oversikt over hver operasjon.

Nedenfor er et eksempel på hva som er en track record og hva som ikke er track record.

Det er ikke merittliste

Selv om de er detaljert statistikk, blir ikke dataene i bildet ovenfor ansett som banerekord. De er detaljert statistikk over resultatene fra et handelssystem, men bare det.

Det er en track record

Toppbildet er en skikkelig rekord. Det er historien om de første 36 operasjonene i det samme handelssystemet fra det første bildet. Denne banerekorden har totalt 1276 operasjoner over 9 måneder. Som vi kan se, har vi hver operasjon registrert i detalj. Tid, type operasjon (lang eller kort), antall kontrakter som er kjøpt eller solgt, inngangspris, utgangspris osv.

Rangering av løyperekord

For å vurdere historien til en næringsdrivende, anbefales det å vite hvilke variabler vi må studere. I vårt tilfelle er det ikke lett å studere 1276 operasjoner. Derfor må vi trekke generelle konklusjoner gjennom studien. Det er mange måter å vurdere en track record på. Den enkleste vises i rapporten som vi har sett innledningsvis. Det vil si detaljert statistikk over resultathistorikken.

I denne detaljerte studien, i tillegg til grafen, har vi mange statistikker. Blant de viktigste er:

• Kostnadseffektivitet: Det oppnås ved å dele den totale nettofortjenesten med det første innskuddet, multiplisert med 100 for å uttrykke det som en prosentandel. I dette tilfellet er det første innskuddet $ 20.000. Så lønnsomheten er 379% ((75880,46 / 20,000) * 100)
• Profittfaktor eller profittfaktor: Hvor mange euro eller dollar vi tjener for hver euro eller dollar vi taper. I dette tilfellet taper vi $ 1 for hver $ 2,23 vi tjener.
• Maksimal uttelling: Maksimal reduksjon med hensyn til kapitalen vår i løpet av den studerte perioden. Maksimal utnyttelse av dette handelssystemet er 3,79%. Med andre ord har det maksimale tapet vi har hatt vært 3,79% i løpet av den studerte perioden.
• Suksess rate: Det er en relevant statistikk, men ikke en avgjørende. Med andre ord, det som virkelig er viktig er hvor mye systemet får når det lykkes og hvor mye det taper når det mislykkes. I dette tilfellet treffer handelssystemet 18% av tiden og mislykkes 82%. Når han lykkes, vinner han selvfølgelig mye mer enn når han taper. Derfor er lønnsomheten positiv. Det er viktig, fremfor alt, å vite at du vil savne mer enn du vil ha rett.

Andre viktige tiltak for å vurdere banerekorden er VaR, volatilitet eller en Monte Carlo-simulering. Til slutt skal det bemerkes at det er svært viktig å studere en oversikt i detalj før du ansetter tjenestene til en profesjonell. Listeregistreringen må revideres av et selskap som er juridisk kvalifisert til å gjøre det. Hvis løyperekorden ikke blir revidert, har den ingen verdi. Uten denne tidligere studien er det ikke tilrådelig å investere.