Systemisk risiko - Hva det er, definisjon og konsept

Systemisk risiko er risikoen for smitte som oppstår i en finanskrise som en konsekvens av konsentrasjonen i en bestemt sektor av økonomien, og kan direkte påvirke resten av de produktive sektorene som inngår i den.

Banksektoren er den med den høyeste systemrisikoen, siden den kan ha en veldig negativ innvirkning på utviklingen i hele økonomien.

Trend mot større kontroll av systemiske risikoer

Etter finanskrisen 2007-2011 ble institusjoner over hele verden enda mer opptatt av å utvikle risikostyringssystemer i banksektoren. Dette, siden smittefaren kan få katastrofale konsekvenser for økonomien.

Av denne grunn er kontrollsystemene og mekanismene i Basel-avtalene forbedret, siden det gjennom dem er satt opp retningslinjer for å forhindre at hendelser som kan bringe finanssektoren i fare.

Bankene har i sin tur investert i teknologi, opplæring og ansettelse av kvalifisert personell for å utvikle rating- og scoringsmodeller som forbedrer deres prediktive estimater, mange av dem basert på Var-modeller (Value at Risk), Stress Test, modeller IMA og EMA eller Incremental Risk Var , Beta av porteføljen og deres spredning. Disse modellene har samme formål, som er ingen ringere enn å kontrollere risikosituasjoner i krisetider som gjør det mulig å forutsi maksimalt forventet tap for å oppfylle deres avsetning.

I tillegg har bankene insentiver til å utvikle og validere kvantitative modeller som er utviklet internt, ledsaget av vurderinger fra ratingbyråer og meninger fra representanter for internasjonale organisasjoner, for eksempel sentralbanker. Sistnevnte investerer store mengder penger i forskning på denne saken. Til gjengjeld er det mange konsulentselskaper som spesialiserer seg på å gi råd om risikosaker, ikke bare de som er kjent som de store fire (PwC, EY, Deloitte og KPMG), men mange andre som har gode fagpersoner.