Basel-avtalen er en serie retningslinjer utarbeidet av Basel-komiteen i slutten av 1974, dannet av guvernørene i G-10 sentralbankene, for å unngå systemiske risikoer i situasjoner med bankpanikk eller bankdrift, som hadde sin opprinnelse i den økonomiske uroen registrert i valutamarkedene.
Opprinnelsen til komiteen er ideen som ble tilegnet på den tiden at problemene til en eller annen enhet spredte seg raskt utenfor dens grenser.
For eksempel finner vi dette med konkursen til den tyske banken Bankhaus Herstatt, som ligger i Forbundsrepublikken Tyskland. Denne banken ble grepet inn i juni 1974 av de tyske myndighetene på grunn av manglende levedyktighet. Blant noen tiltak som ble tatt, var dollarkontiene som banken hadde i sin filial i New York, frosset.
Viktige spørsmål i Basel-avtalen
Det er viktig å merke seg at selv om disse avtalene mangler juridisk form, er Basel-dokumentene godkjent av guvernørene og tilsynsmennene for verdens største økonomier. Disse dokumentene dreier seg om fire hovedtemaer.
- Prinsipper for grenseoverskridende aktivitet og samarbeid mellom veiledere.
- Kapitaldekning.
- Grunnleggende prinsipper.
- Risikostyring og andre aspekter.
Det er tre avtaler forlenget i tid og modifisert basert på erfaringen utviklet over tid:
- Basel I:En minimumskapitalavtale basert utelukkende på kredittrisiko ble opprettet i 1988. Enkelt sagt ble det fastslått at minimumskapitalen må være minst 8% av eiendelene vektet med risiko.
- Basel II: Opprinnelig publisert i juni 2004, er det basert på tre søyler ↓
- Pilar I. Minimumskapitalkrav som analyserer i dybden kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko.
- Pilar II. Banktilsynsprosess basert på prinsipper om årvåkenhet om minimumskapitalforhold, kontroll av risikoberegningsstrategier og deres tilsyn, overvåking og innhenting av informasjon, gjennomgang av internkontroll og forventning om inngrep om nødvendig.
- Pilar III. Markedsdisiplin basert på informasjon på en klar og gjennomsiktig måte om risikostyringspolicyer, kapitaldekning og risikoeksponering på hyppig basis.
- Basel III:Tiltak rettet mot effekten av å øke kapitalens kvalitet, forbedring av oppdagelsen av risiko under visse eksponeringer, økning i kapitalkrav, sammensetning av kapitalbuffere, definisjon av gearing ratio og forbedring av risikostyring og i likviditetsforhold.
Sammensetning av Baselkomiteen
Baselkomiteen består av 27 medlemmer (Tyskland, Saudi-Arabia, Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Spania, USA, Frankrike, Holland, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japan, Korea, Luxembourg , Mexico, Storbritannia, Russland, Singapore, Sør-Afrika, Sverige, Sveits og Tyrkia) som bringer sentralbankene i disse landene sammen fire ganger i året.